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FX取引における平均回帰の利用方法

平均回帰トレードはFXトレード戦略の一つで、マーケットの高低値は一時的なものであり、レートは平均値に戻るという考えに基づいています。

平均回帰というFX戦略は、FX市場の高安値は一時的なものであり、レートは一般的、長期的には平均値へ戻ってくるという考え方に基づいています。平均回帰FX取引戦略は回帰すると考える価格である平均値がまず最初にあります。更に、レートが平均から乖離している場合にトレードするレベル(逆張り・順張り)に注目します。この戦略はマーケットメーカーが売買判断に使用するプライスポイントを立てる時にとる行動と類似しています。 

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ファンダメンタル分析と平均回帰

平均回帰を利用するにはファンダメンタル分析や経済に関する深い理解が必須です。なぜなら為替レートはヒストリカル平均から長期間大きく逸脱することもありうるからです。逸脱の原因はファンダメンタルな要因、例えば、まずい経済政策や政治的不確定さ、長期化する貿易不均衡、その他の経済的要因が絡んでいます。

長期トレード戦略とリスク

平均回帰戦略は長期取引戦略により適しています。なぜなら長期的時間軸の方が平均レートをより良く把握できるからです。さらに、この戦略を利用する場合には、トレードに影響を与えうるような潜在的イベントを注意深くウォッチしておく必要があります。こういったタイプのイベントは為替レートの平均乖離を長期化させる原因となり、戦略を調整しないと収益減少につながるからです。

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アービトラージと指標

平均回帰によるアービトラージ戦略は、2つの経済勢力が密接に連携しており、かつ、為替レートの平均からの大きな乖離が急激なリソースの再バランスとレートの平均への回帰をもたらしうるような、為替のクロスレートで最も効果的です。この戦略を使う場合にはテクニカル指標の利用が有効です。なぜなら、為替レートがヒストリカル平均から極端に乖離しているようなトレンドにおける反転ポイントの見極めに役に立つからです。 

反転と平均の組み合わせ

トレード戦略の利用法の一つとして、指標グループを利用してボリンジャーバンドが水平を描く(ロンドン市場のクローズで頻繁に発生します)相場を待つというものがあります。ボリンジャーバンドの幅を計り、通貨ペアをショートで持つのです。リスクの点からは、これは堅実な戦略と言えますし、+/-100のCCI(MTF)フィルタがあれば、ペアが反転する1番目のターゲットを掴むチャンスが大幅に増加することになります。

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